截面因子
N3-2 L2:多标的面板 → 时序因子截面 rank → IC / 分层 / 多空;简易风格与波动中性(截面 OLS 残差,非 Barra)。
参数
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因子:…
中性=截面 OLS 残差对 vol / 市场 beta /(可选)动量;组合 vol 目标为启发式缩放,均非 Barra。
N3-2 L2:多标的面板 → 时序因子截面 rank → IC / 分层 / 多空;简易风格与波动中性(截面 OLS 残差,非 Barra)。
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中性=截面 OLS 残差对 vol / 市场 beta /(可选)动量;组合 vol 目标为启发式缩放,均非 Barra。